Уважаемый Игрек,
ваши представления об игре на бирже не вполне соответствуют действительности.
Далее - из личного опыта.
На бирже играют на периодах от минуты (а то и меньше) до месяца.
Распределение участников по периодам коррелирует с жадностью и наличной суммой.
(Обычно - чем меньше денег, тем жаднее трэйдер

).
Теоретически это вроде правильно, чем чаще сделки, тем больший суммарный выигрыш возможен.
Выбирают же обычно те инструменты, что более волатильны, опять же из-за более высокой доходности.
Далее, большинство, как бараны покупают/продают следуя тренду.
При наличии оного суммы продаж и покупок инструмента быстро расходятся.
Поэтому дилинговый центр/биржа/банк вынуждены сделки хеджировать, дабы не оказаться в убытке.
Конечно, опытный трэйдер, получив вожделенную фигуру, закроет позицию, фиксируя прибыль.
Но тут-же откроет новую. Деньги-то не должны простаивать. И откроет опять же по тренду.
Прибыль - частично от проигравших на месте, частично из хэджа, или от проигравших снаружи.
Каждый мощный накат кучи мелкой рыбёшки приводит к выплёскиванию тенденции наружу.
Ваше предположение, что сделки на бирже компенсируют друг-друга более-менее соответствует действительности только для периода флэта - периода, наименее интересного для трэйдеров.
Трэйдеру интересна б
ольшая волатильность.
И он уходит в те инструменты, где проглядывается трэнд.
Мало того, чем волатильней инструмент, тем больше сделок.
А чем больше сделок, тем больше они влияют на раскачивание лодки...